富时罗素调整中国A股名单 比亚迪等获纳

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12月2日,富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更。该变更将于12月18日生效。

根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能减少对于指数的追踪误差,通常会选在最后一天调仓,因此往往会看到权重变动较大个股成交“异常”放大,特别是在尾盘。相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配置时点。

富时罗素同时宣布,富时中国A50指数新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科。根据Wind数据显示,截至12月2日收盘,这三只股票年初至今涨幅分别为256%、115%、111%。

另外,被删除的三只股票保利地产、智飞生物、中国联通年初至今涨幅分别为13%、159%、-15%。

中金公司此前曾发布研报表示,股价影响上,受套利资金的推动,越是距离调整日早(特别是公布前)、且那些存在潜在意外(不易被预测到)或日常交易流动性偏差的个股往往股价反应越大。待结果宣布后、正式实施日之前,也会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股。但是,在调整正式实施日,虽然被动资金“必须”按照权重变化进行调仓,但股价的实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,此前也不乏新纳入或权重增加的个股在调整实施日股价下跌的情形。

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